关于为什么交割月份的基差很大的文章
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股指期货跨月套利「从历史数据看股指期货季月跨期价差表现」
三大品种跨期价差特征对比
在对季月合约跨期价差的季节性规律进行分析之前，我们先将股指期货三大品种IF、IC与IH的季月合约跨期价差进行横向比较，主要是三者在季月合约跨期价差均值、分布与相关性方面的比较，由于2015年金融市场经历较大波动，这里我们只参考2017年以来的数据。
均值方面，近三年的IF、IC与IH季月合约跨期价差的比值中，IC季月合约比值水平在三个品种中最低，IH比值相对较高。峰度方面，三大品种中IF、IH峰度大于3（正态分布的峰度为3），IC峰度小于3，其中IF峰度最高。