关于ButterflySpread的文章
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蝶式价差组合盈利分析图「一文了解蝶式价差ButterflySpread」
在金融中，蝴蝶（Butterfly）是一种有限风险、非方向性的期权策略，旨在当标的资产的未来波动率预计低于或高于该资产当前的隐含波动率时，赚取有限利润的可能性很高。
蝶式价差/蝶状价差（Butterfly Spread），亦称蝶式套利。它是套利交易中的一种合成形式，整个套利涉及三个合约。在期货套利中的三个合约是近期合约，远期合约以及更远期合约，我们称为近端、中间、远端。蝶式套利在净头寸上没有开口，它在头寸的布置上，采取1份近端合约：2份中间合约：1份远端合约的方式。其中近端、远端合约的方向一致，